Rhino | 如何兼容不同交易所的差异性

虽然，我们从交易所获取的数据类型都大致相同，比如 ticker、depth、trade等。

交易所返回格式不一样

比如，binance 的 深度信息是

{
  "lastUpdateId": 1027024,
  "E": 1589436922972,   // 消息时间
  "T": 1589436922959,   // 撮合引擎时间
  "bids": [             // 买单
    [
      "4.00000000",     // 价格
      "431.00000000"    // 数量
    ]
  ],
  "asks": [             // 卖单
    [
      "4.00000200",     // 价格
      "12.00000000"     // 数量
    ]
  ]
}

而其他交易所可能不是这个组织形式。

所以，我们需要自定义自己的各类型数据结构，比如，我的 trade 数据为

@dataclass
class RhinoTrade(BaseInfo):
    price: float = 0
    amount: float = 0
    time: int = 0
    direction: Union[OrderDirection, PositionDirection] = OrderDirection.BUY.value

    limit: int = 1000
    trade_start_time: int = 0
    trade_end_time: int = 0

    def __str__(self):
        return f"trades: {self.chain}_{self.cex_exchange_sub}_{self.dex_exchange}_{self.real_pair}"

这样，不同的交易所数据到来之后，我们根据交易所实际数据存放到 RhinoTrade 里面然后抛出就好了。这样，最后你拿到交易所传过来的数据后，就不需要考虑交易所之间的差异了。

不同交易所 API

之前我在对接 mexc 的时候，那个时候还是 V2，现在部分已经升级到 V3 了。

从 V2 升级到 V3 是非常阵痛的，因为，当时在设计的时候就没有考虑这种情况。比如，查询 order 信息。最开始是这样写的

def get_order(self,order_id);

这里面就一个参数 order_id，但是，升级到 V3 后，单一的传参满足不了更复杂的场景了，比如，它让你传 symbol、时间等。所以，如果持续添加参数，对之前的逻辑维护起来代价非常大。

所以，传参我最后也采用了自定义数据结构，比如

def get_order(self,rhino_order);

其中 rhino_order 是和上面 RhinoTrade 类似的自定义对象，这样的话，需要什么参数，就在对象里添加新的属性就好了，不会对之前的逻辑造成影响。