sign | ATR

ATR 又称 Average true range 平均真实波动范围，简称 ATR 指标

$$ \begin{cases}
A = High - Low \\
B = abs(Close_l - High) \\
C = abs(Close_l - Low) \\
TR = MAX( A, B , C )
\end{cases}
$$

其中

• $ High $
  • 该周期的最高价
• $ Low $
  • 该周期的最低价
• $ Close_l $
  • 上一周期的收盘价

举一个例子来说。

import talib
from MyTT import *

high = np.array([4.0, 5.0, 6.0, 4.0, 7.0])
low = np.array([2.0, 3.0, 4.0, 2.0, 1.0])
close = np.array([3.0, 5.0, 5.0, 4.0, 6.0])

a = talib.ATR(
    high,
    low,
    close,
    timeperiod=4)
print(a)
print(ATR(close, high, low, 4))

输出

[ nan  nan  nan  nan 3.25]
[ nan  nan  nan  nan 3.25]

我们手动计算各个周期的 TR。

有一，第一个周期前面没有 close ，所以，TR_1 = Nan

第二个周期的计算如下

• 最高价和最低价差值
  • 2
• 上一周期的收盘价和该周期的最高价的绝对值为
  • 2
• 上一周期的收盘价和该周期的最低价的绝对值为
  • 0

所以 TR 为 2，这样比较下来，所有的 TR 值为

• [Nan,2,2,3,6]

ATR 是他们的平均值为 (2 + 2 + 3 + 6) / 4 = 3.25

有一点需要注意，ta-lib 和 MyTT 不一定一样，比如

import talib
from MyTT import *

high = np.array([4.0, 5.0, 6.0, 4.0, 7.0])
low = np.array([2.0, 3.0, 4.0, 2.0, 1.0])
close = np.array([3.0, 5.0, 5.0, 4.0, 6.0])

a = talib.ATR(
    high,
    low,
    close,
    timeperiod=3)
print(a)
print(ATR(close, high, low, 3))

输出

[       nan        nan        nan 2.33333333 3.55555556]
[       nan        nan        nan 2.33333333 3.66666667]

我们来手动计算一下， TR 的值为

• [Nan,2,2,3,6]

第一个 ATR = (2 + 2 + 3) / 3 = 2.33333

第二个 ATR 的计算，如果是

• (2.33333 * 2 + 6) / 3 = 3.5555556

如果是

• (2 + 3 + 6) / 3 = 3.6666666

所以，Ta-lib 和 MyTT 采用的是两个不一样的计算路径，这一点要尤为注意。