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币圈 | MA

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移动平均线(MA)，或者叫做 SMA「SMA 和 MA 都是同一个指标，不同的名字」。

移动平均线，Moving Average，简称MA，是由著名的美国投资专家Joseph E.Granville（葛兰碧，又译为格兰威尔）于 20 世纪中期提出来的。

移动平均线是最为人所知的判断当前行情趋势的一个指标。

参考资料

MA计算方法

MA 的计算方法很简单，即：大家小学时学过的简单移动平均——平均数。

假设，有 5 个 1 小时 频率K线的收盘价列表：

  • c1,c2,c3,c4,c5
时间点 3日MA
c3 $\frac{c1+c2+c3}{3}$
c4 $\frac{c2+c3+c4}{3}$
c5 $\frac{c3+c4+c5}{3}$

TA-Lib 代码

1
2
3
4
5
6
import numpy as np
import talib as ta

price = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])
ma = ta.MA(price, 3)
print(ma)

输出

1
[nan nan  2.  3.  4.]

MA指标原理

移动平均线表明在一定期间内数据的平均值，将每天的MA值连成线，就能画出一条移动平均线。

MA的取值直接取决于两个因素

  • 被平均的价格
  • 设置的K线数量：

价格

一般大家使用 MA 时，使用的价格是收盘价。

这里思考一个问题，为什么使用价格是收盘价？这是因为，收盘价往往代表多空双方博弈的结果。但是，加密货币是 7 * 24 小时，也就是没有收盘时间，所以，每个交易所都有自己定义的收盘条件。

有的交易者会使用(开盘价+收盘价)/2的中间价格来作为MA计算时的输入（可以防止收盘价被人恶意操纵，进行骗线，制造陷阱）。

K线数量

如果您是长线的交易风格，可以选择较长的时间窗口，比如：70 等；如果您是短线交易风格，可以选择5、20等参数。

当然选择的时间参数越短，MA均线对行情的反应越灵敏；选择的时间参数越长，MA均线对行情的反应越滞后。

每笔价格都是多空双方博弈后达成一致的当前价格的留影，单个价格并不能告诉你群体当前是看多还是看空。就像单张照片并不能告诉你一个人是乐观还是悲观，但是如果把这个人的连续10张照片都拿来，拼成一幅完成的图，就可以从中看出这个人的气质特征，如果持续每1个小时更新这幅图，就可以监测这个人的心情变化。

移动平均就是市场的一幅图，移动平均发出的最重要的信息是其倾斜方向。当它向上倾斜时，表明群体正变得乐观，即看多；当它向下倾斜时，表明群体正变得悲观，即看空。

当群体比之前乐观时，价格就会向上突破移动平均线；当群体变得悲观时，价格就会向下跌破移动平均线。

MA的使用

成功的交易者并不预测未来，而只是监测市场。MA 帮助我们顺势操作。

MA 传达的唯一重要信息是其倾斜方向，它表明了市场惯性的方向。具体的操作规则「看看就行，跟着操作，会死」 如下：

方式 解释
做多 MA 上升且收盘价在 MA 之上时买入做多
平多 当价格收在 MA 之下时卖出平多
做空 当 MA 下降且价格收在 MA 之下时做空
平空 当价格收在 MA 之上时平掉空头仓位

MA 可以做支撑位和压力位。上升的MA 将对价格起到支撑作用，下降的 MA 起到压力作用。所以要在上升的 MA 附近买入，在下降的 MA 附近做空。

另外，单一的 MA 指标只能说明趋势情况，而不能直接使用。

MA 指标的特性

  • 滞后性

MA 指标代表的是一种趋势，但是，这个趋势有一定的滞后性，并且，周期越长，滞后性越明显。

当价格上涨的时候，MA 只有加了上涨值，所以才呈现上涨趋势。MA 的过去数据的权重很大，当前数据的权重反而很小，当周期不断扩大的时候，当前数据的权重不断变小。

基于此，MA 只能用于判断趋势，而不能直接当成买卖指标。

MA 的使用通常有两种场景

  • 多指标共用
  • 趋势指标

这里扩展一下这两个场景。

使用场景

多指标共用

比如 MA 5 和其他指标使用，多条 MA 线使用，比如 MA 5 和 MA 20 等。

通过交叉来判断金叉，死叉，然后进行买卖操作。但是，实战起来肯定有其他数据作为支撑。

MA的优点：

  • MA是一个趋势指标，在强势趋势中很有效。适合趋势行情。
  • MA的计算很简单。简单是美。

MA的缺点：

  • MA是一个趋势指标，当市场处于震荡行情时，使用MA经常会被打脸，此时可以用震荡指标。

  • MA均值计算自带的缺陷：每个价格都将引起MA的两次变化。进入计算、移除计算各一次。

    • 首先当一个数据加进来时，MA要变化一次，这很好，我们也希望MA能反应行情的变化。

    • 但不好的是当淘汰出去一个高价格时，MA值就会变小；相反，淘汰出一个低价格时，MA值就会变大。而这种变化并不是由当前的市场变化引起的。

    • 想象一下，当BTC_USDT徘徊在8000 ~ 9000之间，它的MA(10)为8500，但其中一天价格达到了10500。当这一高价格10天之后被淘汰出去时，MA值就会回落，就像出现一轮下跌趋势一样。这种回落毫无意义，因为它反映的不是市场当前的实际情况。

MA的改进：

针对上述MA的第2个缺陷点——“每个价格都将引起MA的两次变化”：

  • 我们可以使用指数移动平均(EMA)来平滑掉价格移除时带来的MA高变动。
  • 我们也可以使用加权移动平均(WMA)来为每个价格设置权重。
请我喝杯咖啡吧～