tomoon | 存储相关

最近迫切的想搭建一个回测系统，既然是回测的话，就需要做两件事

• 存数据
• 取数据

关于大规模存储数据，我并没有很多经验，所以，只能列一下我查找的相关资料，等待之后验证。

• 如何存储高强度，密度的Level2 Tick数据？
• 支持中低频量化交易的单机数据平台

关于最后的选择，我个人认为是

• 实时存储 influxdb
• 静态存储，用于回测 hdf5 或者 Berkeley db

关于 Berkeley db 主要来源于知乎上的一个回答:

首先我们只录量价tick数据，即一个结构体里只有时间戳最新价和成交量，刚刚好一笔数据32字节，key 设计成交易日加品种名，比如20180203ru1805，固定32字节长度，所以存储一笔tick 刚刚好64字节，使用Berkeley db ，因为bdb 的key 支持partially retrieved 所以你可以提取某一天的所有品种，或者某个品种的所有交易日，两块1t的intel 的pcie ssd组raid0，小公司，小团队，我是没有使用过比这种组合再快的东西了，代码细节就别问了

目前只是一个趋势，整个架子，包括其他都没有做好。