virtualcoin | BOLL 指标

参考资料

• BOLL

ps: 国内那些科普的帖子，都是什么垃圾玩意，找了半天指标计算方法，说不明白，也没有数据，甚至都是文字描述，真的无语。

这里看一下 ta-lib 的计算方式。

U, M, L = talib.BBANDS(
    np.array(
        [7.0, 11.0, 15.0, 17.0]),
    timeperiod=4,
    # number of non-biased standard deviations from the mean
    nbdevup=2,
    nbdevdn=2,
    # Moving average type: simple moving average here
    matype=0)

print(U, M, L)

输出

[        nan         nan         nan 20.18114575] [ nan  nan  nan 12.5] [       nan        nan        nan 4.81885425]

公式计算是这样的

MA_n = MA(close,n)
UPPER = MA_n + M * PSD(close,n)
LOWER = MA_n + K * PSD(close,n)

其中

• MA(close,n)
  • n 日收盘价下的简单 MA 指标
• M * PSD(close,n)
  • M 对应于 talib.BBANDS 的 nbdevup
  • PSD(close,n)
    • n 日收盘价下的总体标准差
• K * PSD(close,n)
  • K 对应于 talib.BBANDS 的 nbdevdn

一般来说，M 和 K 都是 2。

总体标准差 PSD

$$ PSD(close,n) = \sqrt {\frac {\sum_{i=1}^n (close - close’)^2}{n}} $$

• close'
  • 收盘价的平均值

举一个例子来说，计算 [7.0, 11.0, 15.0, 17.0] 的 psd。

平均值

$$ close’ = \frac {7 + 11 + 15 + 17}{4} = 12.5 $$

总体方差

$$ s = \frac{(7 - 12.5)^2 + (11 - 12.5)^2 + (15 - 12.5)^2 + (17 - 12.5)^2}{4} = 14.75 $$

PSD

$$ PSD = \sqrt {14.75} = 3.840572873934304 $$

计算 Boll

计算 [7.0, 11.0, 15.0, 17.0]，参数为 4，2，2

• 中间值
  • MA_4 = 12.5
• UPPER
  • 12.5 + 2 * 3.840572873934304 = 20.18114575
• LOWER
  • 12.5 = 2 * 3.840572873934304 = 4.81885425

OK，现在数据就能对上了。