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tomoon ｜ binance 用法

发表于 更新于 分类于 ， ， ， ， Valine：

关于 binance api 对接的一些细节。


现货


WSS 推送

trade 推送

trade 推送分为

  • @trade
    • 逐笔交易
  • @aggTrade
    • 归集交易

无论是逐笔还是归集，里面都有两个参数

  • E
    • 事件时间
  • T
    • 成交时间

E 的意思是这笔数据的推送时间。T 是交易的成交时间。

所以 E 的时间一定是在 T 之后的。而且对于归集交易而言，由于要归集相同的数据，想当然认为，T 和 E 之间相差的更大，经过实际测试，这两个值之间不会超过 6ms。

查询所有订单和查询当前挂单

GET /api/v3/allOrders (HMAC SHA256)，也是包括当前的挂单的。

区别是GET /api/v3/openOrders，只获取交易对的所有当前挂单

cummulativeQuoteQty / executedQty 是最准确的成交价格

至于 cummulativeQuoteQty 问了客服也没有说明白


合约


全仓和逐仓

全仓所有仓位共享保证金

逐仓与全仓仓位不共享

逐仓交易的余额不会影响全仓

  • 全仓模式的意思是账户里所有可用余额都可以充当担保资产，以避免被强制平仓。 这个模式的好处是：只要杠杆适中，爆仓可能性很低，所以经常被用于套期保值。

  • 逐仓模式的意思是分配给某仓位的担保资产被限制在一定数额。 如果仓位的担保资产不足以支撑浮亏，此仓位将被强制平仓

  • 逐仓杠杆和全仓杠杆的区别

账户

  • 总余额 = 全仓余额 + 逐仓余额
  • 全仓余额

吃单

合约开单分为 taker 和 maker。

其中 taker 是主动吃单，maker 是挂单。

以开多为例，taker 吃的是卖单的第一档位，在深度足够的情况下，平仓的价格是根据 买单的第一档位。

maker 挂的是买单的第一档位，平仓的价格是根据买单的第一档位。

盈亏

binance 合约返回了一个叫做未实现盈亏，这个未实现盈亏对照的是标记价格。

除了强平，无论是开仓还是平仓，最终的盈亏都取决于最终成交的价格。

强平的价格参考的是标记价格。

计算

在合约中，必须完全理解，盈亏是怎么算出来的，不然，在高频下，如果理解错了，将带来不可估量的损失。

下面开仓全部都是 2 倍。其实，几倍根本无所谓，几倍主要是资金量的关系，和最终盈亏没啥关系，具体原因可以参考下面的 「倍数的理解」

开多赚钱案例

开仓

上面的 BCH 以数量 0.1 价格 277.07 进行开仓。

手续费为

(0.1 * 277.07) * 0.0002 = 0.0055414U
平仓

平仓的时候，BCH 的数量还是 0.1 但是，价格是 277.1

盈亏： (277.1 - 277.07) / 277.07 * 0.1 * 277.07 = 0.03
手续费: 主动平仓，主动成交 (0.1 * 277.1) * 0.0004 = 0.011084U

另外，从上面的例子来看，手续费是单独从用户剩余的余额中收的。

注意，这个案例中，挂单是买一开多，平仓的价格也是买一。

开多亏钱的案例

开仓

上面的 BCH 以数量 0.1 价格 282.79 进行开仓，主动吃单。

平仓

平仓的时候，BCH 的数量还是 0.1 但是，价格是 282.75

盈亏: (282.75 - 282.79) / 282.75 * 0.1 * 282.75 = -0.004

开空亏钱的案例

开仓

上面的 BCH 以数量 0.1 价格 277.62 进行开仓。

手续费为

(0.1 * 277.62) * 0.0002 = 0.0055524
平仓

平仓的时候，BCH 的数量还是 0.1 但是，价格是 277.66

盈亏： (277.62 - 277.66) / 277.66 * 0.1 * 277.66 = 0.004
手续费: 主动平仓，主动成交 (0.1 * 277.66) * 0.0004 = 0.0111064
平仓

倍数的理解

binance 的倍数指的是保证金能够乘以多少倍。

这里假设没有手续费，全仓模式。

我们的账户中有 10U，然后我们开 2 倍杠杠。在 5 美金价格做多 10U。

在上面的操作后。

我们账户中还有 5U，虽然，我们使用了 10U 做多，但是，我们开了 2 倍杠杠，实际上只用了 5U，所以，我们的保证金是 5U。

假设，我们平仓的时候，价格在 8U。

那么实际盈利为

（8 - 5）/5 * 10 = 6U

假设平仓价格在 4U 的时候，实际亏损为

(4 - 5) / 5 * 10 = - 2U

如果标价价格到了 2.5U 的时候

（2.5 - 5）/5 * 10 = 5U

实际上已经达到保证金数量了，那么，这一仓位就爆仓了。

上面举的例子，多少有点不对，但是，这里只是说一下爆仓的概念，真正的计算还是要参考上面的「盈亏」。

滑点

滑点和深度有关系，假如说你想做多，但是卖单，第一单的 U 总值为 10U，第二单的 U 总值为 20U，你想买 40U 开多。

这就意味着，你至少需要吃掉前两笔，相当于你原计划 7U 价格的时候做多，最后综合下来，你在 8U 的时候做多了。

这无形中就拉高了你的平仓成本。这里，我们假设买单的价格是 5U，并且，买一单的总值为 100U。

原计划，你 7U 开仓，这个时候如果你立刻平仓，你的亏损是

（5 - 7） / 7 * 40 = 11.42

但是，实际上，综合下来，你的亏损是

（5 - 8） / 8 * 40 = 15

假设，买一单的总值比 40 小，那么你的亏损还将扩大。

所以，开仓的时候滑点非常重要。

下单

binance 的 USWAP 中，不能根据 USDT 来下单，只能下单 coin 数量。

止损单

binance 的止损单不太符合我的传统思考。

止盈止损订单的触发规则如下：

  • STOP
  • STOP_MARKET

止损单: 买入: 最新合约价格/标记价格高于等于触发价stopPrice

卖出: 最新合约价格/标记价格低于等于触发价stopPrice

对于买单来说，如果您设置的 stopPrice 已经高于合约价格了，就会直接触发了，会直接触发的止损订单是不允许直接下的，需要先下一个未被触发的止损订单，等待市场价格高于您设置的 stopPrice ，进行触发。

也就是，如果你想挂一个 10U 的单子，但是想要 9U 的时候止损，进行买多操作，是做不到的。【假设买一是 10】

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side:'BUY',
type:'STOP',
price:10,
stopPrice:9

上面会直接触发错误。

2021 ORDER_WOULD_IMMEDIATELY_TRIGGER

那么，如何做到想挂一个 10U 的单子，但是想要 9U 的时候止损？

止盈止损订单是订单类型，可以用来开仓，也可以用来平仓。如果用来平仓。您有一笔做多的仓位，需要用卖单来平仓，止损卖单，触发价格设置的比市场价格低，等市场价格低于您设置的触发价格后才会触发，相当于更低的价格平掉您的多仓进行了止损。

首先，下单通过 LIMIT 方式进行挂单。

比如，我通过 10U 进行了挂单，开多，同时要下一个止损的卖单，参数如下:

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side:'SELL',
type:'STOP_MARKET',
stopPrice:9

这样就可以了。

批量下单

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{"type":"LIMIT","timeInForce":"GTC",
"symbol":"BTCUSDT","side":"BUY","price":"10001","quantity":"0.001"},{"type":"LIMIT","timeInForce":"GTC",
"symbol":"BTCUSDT","side":"BUY","price":"10001","quantity":"0.001"}

批量下单的合约止盈止损单子

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{'batchOrders': '
	{"symbol": "CFXUSDT", "side": "SELL", "type": "STOP_MARKET", "quantity": "200.0", "stopPrice": 0.23, "positionSide": "SHORT"},
	{"symbol": "DOGEBUSD", "side": "BUY", "type": "STOP_MARKET", "quantity": "200.0", "stopPrice": 0.0915, "positionSide": "LONG"}'
}

ps: price、quantity 等，都是字符串类型

变成

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{{url}}/fapi/v1/batchOrders?batchOrders=%5B%7B%22type%22%3A%22LIMIT%22%2C%22timeInForce%22%3A%22GTC%22%2C%0A%22symbol%22%3A%22BTCUSDT%22%2C%22side%22%3A%22BUY%22%2C%22price%22%3A%2210001%22%2C%22quantity%22%3A%220.001%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22LIMIT%22%2C%22timeInForce%22%3A%22GTC%22%2C%0A%22symbol%22%3A%22BTCUSDT%22%2C%22side%22%3A%22BUY%22%2C%22price%22%3A%2210001%22%2C%22quantity%22%3A%220.001%22%7D%5D&timestamp={{timestamp}}&signature={{signature}}

相关代码如下:

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import requests
import hmac
import hashlib
import time
import urllib.parse
import json

api_key = ""
secret_key = ""
base_url = "https://testnet.binancefuture.com"
endpoint_path = '/fapi/v1/batchOrders'

order1 = {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "side": "BUY",
    "positionSide": "LONG",
    "newClientOrderId": "order1",
    "type": "LIMIT",
    "price": "10010",
    "quantity": "0.001",
    "timeInForce": "GTC"
}

order2 = {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "side": "BUY",
    "positionSide": "LONG",
    "newClientOrderId": "order2",
    "type": "LIMIT",
    "price": "10000",
    "quantity": "0.001",
    "timeInForce": "GTC"
}

batchOrders = '[' + json.dumps(order1) + ',' + json.dumps(order2) + ']'
params = {
    "batchOrders": batchOrders,
    "timestamp": round(time.time() * 1000),
    "recvWindow": 60000
}
querystring = urllib.parse.urlencode(params)
print(querystring, "\n")

signature = hmac.new(secret_key.encode('utf-8'), msg=querystring.encode('utf-8'), digestmod=hashlib.sha256).hexdigest()
url = base_url + endpoint_path + "?" + querystring + "&signature=" + signature
print(url, "\n")

payload = {}
headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
    'X-MBX-APIKEY': api_key
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

result = response.json()

print(result)

手续费

一般账户。

主动吃单，万4手续费。

挂单被吃，万2手续费。

手续费 = 成交价格 x 成交数量 x 手续费率

开仓、平仓各收取一次手续费

可以使用 BUSD 进行交易，详情请看

另外，BNB 打 9 折。

仓位

这里有一个值得注意的是，通过调取借口返回的一个属性，unRealizedProfit 持仓未实现盈利，并不是真的盈利，而是指数价格的盈利，真正的盈利，请看上面的盈利计算。

平仓

平仓的 api 依然是

/fapi/v1/order

这里通过 U本位举例子。

币安并不提供专门的平仓 api 接口，而是通过下一个相反的单子进行平仓。

比如，我有一个 BTCUSDT 的多单，如果想平仓，只需要下一个 BTCUSDT 的空单就好了。

参数如下

symbol=BTCUSDT&side=SELL&reduceOnly=true&type=MARKET&quantity=0.1
  • side：和单子相反的方向
  • reduceOnly：等于 true 的时候，表明即便是 quantity 超过单子的平仓量也不会开一个相反的单子。如果，没有这个参数，那么，当 quantity 超过平仓量的时候，会出现新的单子
  • type：平仓类型，这里是市价
  • quantify：要平仓的数量

如果您是单向模式，可以在下单的时候设置

reduceOnly=true

来表示这笔订单是平仓单。

客服回答: 单向模式下，用市价平仓可以用市价单MARKET比如如下参数是BTCUSDT平多(sell是开空或者平多，设定reduceOnly=true就一定是平多)symbol=BTCUSDT&type=MARKET&side=SELL&quantity=1&reduceOnly=true&timestamp=167666666666

另外，api 中有一个参数是 closePosition ，这个参数只能是止盈止损市价单使用，还不支持其他订单类型

如果没有持仓，去平仓的话，会报 2022 错误。

如果您当前是双向模式，可以用两个参数指定仓位的操作方向，

  • side
  • positionSide
    • side=BUY&positionSide=SHORT 是平空
    • side=SELL&positionSide=LONG 是平多

在不爆仓的情况下，平仓是根据什么价格

在深度足够的情况下

平多仓位，平仓根据买一的价格。

平空仓位，平仓根据卖一的价格。

U永续的连续K线和K线的区别

  • K线数据
    • /fapi/v1/klines
  • 连续合约K线数据
    • /fapi/v1/continuousKlines

对于永续合约来说，这两个没区别，主要是针对交割。

双向持仓

双向持仓的意思是账户中可以同时下多空单子。

下单

双向模式的开平仓订单规则如下：

  • side=BUY&positionSide=LONG是开多
  • side=SELL&positionSide=SHORT是开空

平仓

  • side=SELL&positionSide=LONG是平多
  • side=BUY&positionSide=SHORT是平空

双向持仓下，是不需要带 reduceOnly 的，本身就自带 reduceOnly 效果

比如，平多，使用市价平仓，参数如下

  • side=SELL&positionSide=LONG&type=MARKET&quantity=xxx
请我喝杯咖啡吧～