这是一个非常出名的策略。
这是一个很有意思的策略，先说一下该策略的应用场景。
应用场景
根据策略开发者说
这5天只在币安交易FIL永续合约，FIL刚上线市场十分混乱，永续价格和现货的差价一度到了30%以上，导致多空在FIL分歧十分严重，16号开盘价从60一路跌到26开始反弹，又一度跌倒19反弹到37。交易额高的几天排名所有交易对第三，仅次于老牌的BTC和ETH，这是高频交易的黄金机会。遗憾的是我没有第一时间准备好机器人，错过了开始的几天，但还好赶上24-25号的行情，大部分收益来自于此时间段。27号过后，差价逐渐减小，顶格的资金费率也没有了，成交量萎缩，策略赚钱难度变大。
类似的机会还有SUSHI/YFI/YFII/UNI上线之初的一段时间，波动性和交易量都很大，print(money)也是抓住了这些机会。在这些币无法继续赚钱的时候，FIL又出现了。这两波一次是炒的火热的DEFI概念，一个是备受瞩目的FIL，在现在的情况下，下一次的机会也需要等很久。
即，该策略需要的是猴市，也就是上下波动非常大，成交量也需要跟上。
交易费率
高频策略对手续费十分敏感，币安 maker 返十万分之2的门槛并不高，虽然返费很少，但是可以理解为免手续费，一批在古老的现货无手续费时代的高频策略得以复活。当然在行情波动剧烈时，手续费相对没有那么重要。
频率高
高频机器人最有名的特点就是频率极高，在行情变化快时，策略很多都是在100ms内完成开平仓。
策略的胜率
高频策略需要对行情的短期趋势做出准确的判断，并且在胜率越高下单量越大，短时间交易量越大下单量越大。FIL由于交易量很大，交易频繁，所以几秒内的趋势预测准确率很高。同样多空博弈剧烈，给了maker建立相应仓位和平仓的机会。这一点和早期的现货高频不同，现在maker有返佣，但taker还是有很高的手续费，因此只能挂单。想象一下，如果所有人都短时间看多，高频策略由于吃单手续费，maker买单无法成交，也就无法获利，而如果市场完全没有的趋势，maker订单能成交但获利的概率不高。所以当前的高频策略即要求市场有大趋势保证高胜率，又要有局部的多空分歧保证能大量成交。
行情顺利时，我的策略的胜率在80%以上，盈亏比大于1，当市场没有明显趋势，长期胜率也在65%以上，盈亏比低于1。
高频策略的容量
高频策略的容量显然是不高的，由于永续的高杠杆，100u也能操作2000u以上的资金，所以高频策略能以很小的资金起步。但整体的获利净额并不会太大。具体的容量要看市场上的成交量。
策略的风险
有开仓就有风险，但高频的优势在于交易次数很高，一次亏损还可以迅速的再交易10次把亏损补回来，拉长周期看回撤很小。持仓越大风险越大，所以不能无限制的增加持仓，要有一定的负反馈机制，仓位多了就增加平仓减少开仓，保证有持仓的时间短。有持仓是如果正好逆势，会有很大的亏损，所以策略设计了对方向的判断，保证了大暴涨或大暴跌时站在趋势的一侧开仓，进一步价降低了风险，代价是短期趋势不明朗会频繁亏小钱。
策略原理
获取最近成交trades、深度depth和当前仓位，根据trades判断趋势，根据成交量决定开仓大小，判断趋势为上涨就挂单开多，同时平多头，如果此时持有空头仓位就先全部平掉。判断趋势下跌操作同理。
