看到了一个非常牛逼的策略。
原理
假设一个 order books 中
- 卖一价格是
100 - 买一价格是
90
但是，在成交界面一直出现价格在 90 - 100 的成交信息，但是，在 order books 中根本看不到，这说明有人正在刷交易量。
这里不考虑是出于什么目的刷交易量的，只说一下这种虚假交易的产生方法。
- 交易所自己为了保持流动性以及数据的好看进行刷交易量
- 这种可能完全就是虚假交易，甚至都没有交易订单的产生，直接就是假数据
- 真实刷数据
- 就是真的下一个卖订单，但是，立马下一个买订单，在很短的时间内进行买卖
- 所以，
order books看不到数据，但是，trade 中确实有成交
策略原理
交易所一般都会有一个撮合系统，每一个交易所的撮合系统都不会公开，但是，大致有几个关键点
- 优先级
- 时间
比如，A、B 同一级别的用户，下订单，那么往往先下订单的用户成交。
A 的级别比 B 高，虽然，B先下订单，但是，在撮合系统中会优先把订单派给 A。
但是，在高并发的数据量下，总会有撮合的时间出现偏差。
场景
A打算刷交易量，计划是98卖，然后98立刻买- 但是，你可以不断的提交
98的购买订单，万一抢在A的买订单前面，你就能成交 - 成交后，立刻挂
99卖出
限制
该策略在没有手续费的时代确实非常牛逼。即便是现在，依然有很多交易所在刷假数据，尤其是各种山寨币非常猖獗。
我在做量化的过程中，经常会遇到这种假数据，所以，这个策略的原理依然不过时，但前提是可以覆盖手续费。
