网格交易被称为普通人能跑赢股市的唯一途径，所以，我将在这里整理一下，网格交易，并且，以后我会进行实操。

参考资料

网格交易的由来

网格交易法的思路来源于信息论之父–香农。

上世纪40年代的某一天，香农在黑板上给大家演示了他的投资理论：

简单来说，在任何一个价位，用资金的50%买入资产作为起始仓位，当价格上涨一定幅度就卖出一部分仓位套现，当价格下跌一定幅度就买入一部分仓位补仓。保持仓位和现金的比例始终为50% : 50%。

香农始终采用了半仓的持仓方式，保持每年复利29%，直到50岁得了老年痴呆症，才没能延续辉煌。

让我们举个例子来具体看看。

我有16万美元，当前比特币是8000美元左右1枚。我花8万美元，买了10枚，我手上还有8万美元现金。此时，我的资金数量：持有比特币 = 50% : 50%。

如果比特币涨到1万每枚，就卖掉2枚。此时，我持有8枚比特币，市值为8万美元，而我套现2万美元出场。

反过来说，如果比特币跌4000美元左右1枚，资产价值跌去了50%（如果还能承受），10枚比特币的市值仅为4万美元，而我持有8万美元的现金。遵循半仓网格的原则，我就需要花2万的现金去购买相应数量的比特币，让我的资金数量：持有比特币 = 50% : 50%。

此时，我持有15枚市价为4000美元的比特币，和6万美元的现金。从上面例子的重点来看，大家知道早期网格交易的核心了吧。而这套方法不断的完善进化，形成了现在的网格交易策略。

这是一种仓位策略，用于动态调仓。

好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好网，以逸待劳，等待捕鱼，下跌买入，上涨卖出，只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱。每买卖一次都能赚到钱。当然了，网格交易法并不是适合于所有的市场，比如大跌可能会亏损很多。所以投资标的选定，还有参数的设定是非常讲究的。

其中有如下的参数需要设定:

交易区间：根据经验，不同的品种交易的区间不一样，交易区间决定了网格的密度，根据历史数据合理的划分交易区间才能赚到钱。

网格数量：网格越密集，越能捕捉到微小的价格波动，盈利越多，但需要的资金量越大。

每个网格购买数量：根据资金量进行划分，不同的策略有多种变种，如等比例下注，还是价格越低买的越多，亦或价格越高买的越多。

止盈价格：这个也要根据不同的品种，不同的价格，根据走势来，上涨的时候止盈要设置的高一点，震荡的时候设置的低一点。网格交易在外汇/期货/股票市场上都得到过验证，都取得过不错的成绩。

如果目前的点位难以判断高低，以操作一只股票为例，第一次可以投入一半的资金，然后做好股价下跌50%的准备。
具体操作是，画好5%的固定网格，把股票数分为10份，每上涨5%卖出1份股票，每下跌5%买入一份股票，这样手中的股票可以应付股价单边上涨10个5%，资金可以应付单边下跌10个5%。
中间如有反复，每次对冲获利大约是总资金的1/20的4%（手续费按1%计算）。
总体看，如果1个月有10次对冲，月盈利是（1/20）0.0410 = 2%，年收益在25%以上。保守说，即使股价波动很小，每个月对冲2次，结果也不比银行差。
从目前中国市场看，没有什么股票的波动性会这么差。如果操作指数基金更好，不愁没有波动，手续费还少。